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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
影响因子
0.6615
《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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摘要： 在对人工神经网络的基本原理进行简要介绍的基础上,着重对构建商业银行信用风险的人工神经网络模型进行了研究,实证结果表明,人工神经网模型具有很高的预测精度....
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摘要： 本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式....
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摘要： 对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于TailVaR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下...
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摘要： 根据空间效应产生起点及理论基础的不同,归纳了现有空间计量文献中邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征矩阵以及嵌套矩阵等主要权重形式,并总结了其共同点、优缺点、演变脉络及使用注意事项.针对截面式权重矩...
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摘要： 以灰色理论分析为基础,建立了符合我国生物医药这一战略性新兴产业特点的评价指标体系和评价模型,并以吉林通化医药城、上海张江"药谷"、湖南浏阳生物医药园产业群为研究对象,作了实证分析....
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摘要： 本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,并建立了股价波动的指数OkU过程模型,得到了比传统模型更好的结果....
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摘要： 为了研究交通BOT项目中政府的最优战略和私人投资者的最优战略之间的关系,建立了一个交通BOT项目的投资模型,并且采用对策论分析了该模型,分别为它们提出了最优战略.在已经建立好模型后,证明了三...
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摘要： 本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式....
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摘要： 根据当前中国养老金发放的实际情况,利用生存年金理论,改进了国外传统生存年金系数模型,得到测算'老人'养老金债务和'中人'过渡性养老金债务的精算模型.利用该模型,测算出2000年中国隐性养老金...
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10. 带有二次订购和二次销售的报童问题摘要： 本文提出二次进货二次销售的报童模型,并分析了新模型与经典报童问题和带有反馈生产模型的最优订购量及收益关系,分析了模型的灵敏度,服务水平等....
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摘要： 本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价.推导出计算更自然、更简单的类似Black-Scholes模型的认股权证定价公式.给出了一种比较好的数值计算方法.并讨论了认股权证在中国证券市场的发展...
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摘要： 本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧...
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摘要： 本文研究了一个由两个部件和一个维修工组成的可修型冷储备系统.假设两个部件的工作时间和维修时间都服从指数分布,对部件2的维修是修旧如新而对部件1则是几何维修,且对部件1给予优先使用和优先维修的...
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摘要： 本文以1973年～2004年我国电力消费量的历史数据为基础,根据其趋势图拟合出与之相似的指数回归曲线,然后对其残差序列利用时间序列进行分析和识别,建立起适合我国电力需求预测的指数回归-ARM...
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摘要： 本文结合技术不确定性和现金流不确定性及专利保护,将R&D项目划分为R＆D阶段和新产品商业化阶段,运用实物期权法,对R＆D项目进行分析.由动态规划方法推倒出有关项目价值评估和投资期权评价的方程...
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摘要： 本文以层次分析模型和模糊数学模型为技术,对核心能力进行了定量化分析,建立了企业核心能力的多层次模糊综合评判数学模型,并给出了一个具体的实例分析....
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摘要： 分析了Logistic函数的解析性质,得到了由线上三个关键点和三个不同的增长阶段,利用差分和最小二乘法,给出了Logistic模型的一种便于使用的参数估计方法.并通过实例,建立Logisti...
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18. 效用函数与纳什均衡摘要： 本文引入效用函数将博弈问题描述为收入形式和效用形式两种模型,使得纳什均衡与参与人效用函数联系起来,并得到结论:(1)效用函数的变化对纯策略纳什均衡不产生影响,却改变真混合策略纳什均衡;(2)...
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摘要： 由于证券价格是随机游走的,在证券定价研究中RBF神经网络模型、灰色GM(1,1)模型、ARIMA模型不具备时效性,通过对上述三个模型进行综合分析,结合三者中有用的信息集合,构建一个最优组合预...
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摘要： 在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式....
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21. 随机利率寿险模型摘要： 本文针对随机利率寿险模型,考虑一保单组的平均给付额的性质.通过对模型的结果分析,可以看出投保人数的增加,并未降低随机利率的风险.本文针对一特殊的随机利率模型,给出了随机利率与常数利率的平均给...
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22. 离散时间模型下最大赤字问题摘要： 本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式,对不带利率的模型得到了最大赤字、发生最大赤...
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摘要： 文章通过对我国上市公司的财务指标进行综合分析,构建了我国上市公司财务状况综合分析的非线性主成分分析模型,并应用该模型对上市公司财务状况进行了合理的评价....
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摘要： 基于IPAT方程,通过设定不同的情景来分析长株潭城市群2008年-2013年期间经济增长与资源消耗之间的定量关系.实证结果表明:GDP年增长率为12%,单位GDP能耗年下降4%这种组合是合理...
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摘要： 文章选择1999～2008年全国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为样本,通过单位根检验和协整检验的基础上建立VAR模型,借助脉冲响应函数和方差分解进行实证研究,对进一步规范土地...
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摘要： 本文基于R. M.Solow余值理论思想,结合西北少数民族地区实际,从理论上给出了西北少数民族地区信息化建设投入对经济增长的作用的数学模型,为定量评价少数民族地区信息化建设投入对经济增长的作...
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27. 随机利率条件下的寿险模型摘要： 本文视利息力函数为一个标准维纳过程,对寿险理论中的年金、保费进行研究,并推出了相应模型....
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摘要： 设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样...
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摘要： 利用KMV模型方法,借助预期违约概率(EDF)和违约距离(DD)两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险,着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价...
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30. 汇率变动对进出口影响的实证分析摘要： 本文研究了汇率变动对中国进出口的影响,在间接标价法下对论文中所用到的汇率贬值改善国际收支的三个必要条件给出了结论和证明(弹性法);在经济理论及经验研究的基础上,建立了论文中所需要的所有模型并...
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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