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Convertible Bond Pricing Based on Exponential Variance Gamma Model
Convertible Bond Pricing Based on Exponential Variance Gamma Model
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摘要：
Due to the‘spike and tail’ phenomenon of asset returns,the applicability of the Black-Scholes model for pricing convertible bonds has been questioned,and the variance gamma model can cope well with this phenomenon and solve the ‘volatility smile dilemma’.This paper combines the variance gamma model with the least squares Monte Carlo simulation method to empirically analyze the Everbright convertible bond based on its high activity in the Chinese market.In this paper,the predicted price and the actual price are compared,and the applicability of the variance gamma model in the Chinese convertible bond market is analyzed.Empirical results show that the fitting price predicted by the variance gamma model is consistent with the actual price trend,indicating that the method is applicable to the Chinese convertible bond market.
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文献信息
| 篇名 | Convertible Bond Pricing Based on Exponential Variance Gamma Model | ||
| 来源期刊 | 经济管理学刊:中英文版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | CONVERTIBLE BOND Variance GAMMA MODEL MONTE Carlo Simulation | ||
| 年，卷（期） | 2018,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 155-162 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | F |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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CONVERTIBLE
BOND
Variance
GAMMA
MODEL
MONTE
Carlo
Simulation
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期刊影响力
经济管理学刊：中英文版
主办单位：
Ivy
Publisher
出版周期：
半年刊
ISSN：
2169-6020
CN：
开本：
出版地：
湖北省武汉市武昌区珞狮南路519号（中国
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
147
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3
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