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基于灰色阈值模型风险价值的贝叶斯估计
基于灰色阈值模型风险价值的贝叶斯估计
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摘要：
基于现货电价具有信息不完全和不确定的特征，提出了一个基于灰色系统和极值理论的两阶段风险价值计算模型。该模型首先采用灰色GM（1，2]模型对电价序列进行过滤，以获得统计特性更好的独立同分布残差序列，然后运用极值理论的阈值模型直接拟合残差序列的尾部分布，从而获得准确有效的风险价值估计结果。采用基于马尔可夫链蒙特卡罗模拟的贝叶斯方法估计阈值模型的参数，克服了超阈值样本数据匮乏的问题。实证分析表明：该模型能对现货电价的变化做出迅速的反应，风险价值的估计结果在各置信水平下均准确有效，其计算工作量远小于现有的两阶段风险价值计算模型，可进一步提高电力市场参与者使用风险价值进行风险管理的能力。
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文献信息
| 篇名 | 基于灰色阈值模型风险价值的贝叶斯估计 | ||
| 来源期刊 | 能源科学发展：中英文版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 风险价值 灰色系统理论 极值理论 GM(1 2)模型 阈值模型 贝叶斯估计 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 24-33 | |
| 页数 | 10页 | 分类号 | O212.1 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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2014(0)
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研究主题发展历程
节点文献
风险价值
灰色系统理论
极值理论
GM(1
2)模型
阈值模型
贝叶斯估计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
能源科学发展：中英文版
主办单位：
Ivy
Publisher
出版周期：
季刊
ISSN：
2329-809X
CN：
开本：
出版地：
湖北省武汉市武昌区珞狮南路519号（中国
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
30
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