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基于多尺度阈值方法的金融时间序列去噪研究
基于多尺度阈值方法的金融时间序列去噪研究
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摘要：
本文通过实证分析，说明金融时间序列建模前降噪预处理的必要性，更进一步地，运用多尺度阈值方法对金融时间序列去噪．再用传统时间序列预测方法ARIMA（p，d，g）模型对降噪后的数据进行预测。通过与小波阂值去噪预测模型的比较．得出多尺度阈值去噪预测效果更加理想。
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金融经济：下半月
主办单位：
湖南省金融学会长沙金融电子结算中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-0753
CN：
43-1156/F
开本：
出版地：
长沙市蔡锷中路2号B座1308
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
14657
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