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信息、指数套利与市场流动性
信息、指数套利与市场流动性
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摘要：
本文在Kumar＆Seppi的研究框架内，把套利交易者分为风险中性和风险规避的，并把研究内容延续到了报价交易机制．分析了指数套利对信息传递以及市场流动性的影响．从而探讨套利与市场流动性的内在关系。研究表明．套利有助于期现货市场信息的传递，不同套利交易者对市场流动性的影响不同。交易成本的降低可以在长期上提高市场的流动性。
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研究主题发展历程
节点文献
股指期货
信息
套利
市场流动性
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
金融经济：下半月
主办单位：
湖南省金融学会长沙金融电子结算中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-0753
CN：
43-1156/F
开本：
出版地：
长沙市蔡锷中路2号B座1308
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
14657
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