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摘要:
运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,进而从风险因子依存性角度探讨投资组合风险值(VaR)的计算.采用最大似然估计方法对Copula函数参数进行估计,通过Monte Carlo似然估计投资组合收益风险值.结果表明,基于Copula方法估计的投资组合风险值比方差协方差方法估计的投资组合风险值更接近实际数据.
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文献信息
篇名 基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析
来源期刊 淮海工学院学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 Copula 投资组合风险值 Monte Carlo方法
年,卷(期) 2004,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 82-84
页数 3页 分类号 F830.59
字数 2777字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6685.2004.04.024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘国光 河海大学商学院 17 408 10.0 17.0
2 许世刚 南京大学商学院 6 62 3.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
Copula
投资组合风险值
Monte Carlo方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
江苏海洋大学学报(自然科学版)
季刊
2096-8248
32-1892/N
大16开
江苏省连云港市苍梧路59号
12-166
1985
chi
出版文献量(篇)
1933
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