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广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法
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摘要：
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系.
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应用数学和力学
主办单位：
重庆交通学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1000-0887
CN：
50-1060/O3
开本：
16开
出版地：
重庆交通大学90号信箱
邮发代号：
78-21
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
3740
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