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常利率下的更新风险模型
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摘要：
讨论了常利率下的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)(k0)构成一个齐次马尔科夫链,且给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布:破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程.
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期刊影响力
工程数学学报
主办单位：
西安交通大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1005-3085
CN：
61-1269/O1
开本：
16开
出版地：
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号：
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
2675
总下载数（次）
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