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我国股市波动的ARCH类模型分析
我国股市波动的ARCH类模型分析
作者:
温素彬
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
股市波动
ARCH模型
GARCH模型
TARCH模型
EGARCH模型
摘要:
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一.ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差.通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征,并表现出非正态性.利用ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合,结果表明,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果.
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波动性
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文献信息
篇名
我国股市波动的ARCH类模型分析
来源期刊
淮海工学院学报(自然科学版)
学科
经济
关键词
股市波动
ARCH模型
GARCH模型
TARCH模型
EGARCH模型
年,卷(期)
2002,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
64-67
页数
4页
分类号
F832.51
字数
2820字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1672-6685.2002.02.019
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
温素彬
淮海工学院经济管理系
17
121
6.0
11.0
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研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏海洋大学学报(自然科学版)
主办单位:
江苏海洋大学
出版周期:
季刊
ISSN:
2096-8248
CN:
32-1892/N
开本:
大16开
出版地:
江苏省连云港市苍梧路59号
邮发代号:
12-166
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
1933
总下载数(次)
3
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