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摘要:
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一.ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差.通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征,并表现出非正态性.利用ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合,结果表明,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果.
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文献信息
篇名 我国股市波动的ARCH类模型分析
来源期刊 淮海工学院学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 股市波动 ARCH模型 GARCH模型 TARCH模型 EGARCH模型
年,卷(期) 2002,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 64-67
页数 4页 分类号 F832.51
字数 2820字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6685.2002.02.019
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 温素彬 淮海工学院经济管理系 17 121 6.0 11.0
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