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鞅在未定权益定价中的应用
鞅在未定权益定价中的应用
作者:
彭玉成
薛红
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
鞅方法
欧式期权
美式期权
平价关系
摘要:
讨论了Black-Scholes一般情形:无风险资产(债券或银行存款)有依赖时间参数的利率r(t),风险资产(股票)支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率ρ(t).利用随机分析中的鞅方法得到欧式未定权益定价的一般公式及套期保值策略,并讨论了欧式买权和卖权定价及平价关系,最后给出美式买权价格的上下界.
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文献信息
篇名
鞅在未定权益定价中的应用
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
鞅方法
欧式期权
美式期权
平价关系
年,卷(期)
2000,(3)
所属期刊栏目
短文与研究简报
研究方向
页码范围
135-138
页数
4页
分类号
O211.6|F830.9
字数
2460字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2000.03.027
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
彭玉成
信阳师范学院数学系
16
114
3.0
10.0
2
薛红
西安交通大学理学院
6
165
5.0
6.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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参考文献(1)
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2000(0)
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2002(1)
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2004(10)
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二级引证文献(5)
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欧式期权
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平价关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
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